V St. Louis Gretzky podepsal smlouvu na jeden rok a v novém dresu se uvedl skvěle. Ve svém prvním zápase 29. února 1996 se vedoucí útoku Brett Hull -
Gretzky - Shayne Corson postaral gólem o remízu 2:2 ve Vancouveru.Ale už druhý zápas v dresu "Blues" nedohrál - v Edmontonu jej jeho někdejší spoluhráč a nyní kapitán
"Oilers" Kelly Buchberger udeřil loktem do obličeje a Gretzky zůstal dvě minuty ležet na ledové ploše. Gretzky se však brzy vrátil a jeho souhra s kanonýrem Hullem začínala přinášet ovoce. Ve
zvláštním duchu probíhalo utkání v Los Angeles - v Gretzkého bývalém působišti přivítalo obecenstvo svého někdejšího miláčka v dresech s devadesátdevítkou na zádech, ale někteří z nich si
číslice přelepili černou páskou s nápisem: "Wayne, proč?". Pouze ojediněle se ozval pískot.
Začátkem dubna 1996 si Gretzky v domácím zápase proti Torontu po zákroku od Douga Gilmoura poranil
záda a na téměř deset dní si musel od hokeje odpočinout. Fanoušci, kteří po jeho přestupu do St. Louis vyprodali vstupenky svého týmu do konce sezóny, začínali být zklamaní.
Po necelých čtrnácti dnech se jim už nálada zvedla stejně jako samotnému Gretzkému, který po dvou letech znovu okusil boje play off. Velkého úspěchu se ale nedočkal - přes Toronto v
prvním kole St. Louis ve čtvrtfinále nestačilo na pozdější finalisty z Detroitu, kteří vyhráli rozhodující sedmý zápas brankou Steva Yzermana v prodloužení. Za základní část ročníku
1995-96 nashromáždil Gretzky ve dvou klubech 102 bodů a naposledy ve své kariéře překonal stobodovou hranici.
V červnu 1996 byl Gretzky oceněn kanadským hokejovým svazem trofejí Jeana Beliveaua za
mimořádnou herní dovednost , mezinárodní zkušenost a vynikající propagaci sportu a fair play.
Prvním červencem se Gretzky stal volným hráčem a zástupci St. Louis přispěchali s nabídkou
dvouleté smlouvy za čtrnáct milionů dolarů. Tu však "Great One" nehodlal akceptovat stejně jako nabídky Toronta, Vancouveru, Anaheimu a Detroitu a zatoužil ukončit kariéru po boku
velkého přítele Marka Messiera z New York Rangers. S "Jezdci" se dohodl 21. července a podepsal s nimi dvouletou smlouvu.
